High Frequency Trading Strategies Strategie-Sean MacEntee (Flickr) Ein High Frequency Trading-Strategie ist eine Strategie, die für die Zwecke der profitiert von kurzfristigen Marktschwankungen entwickelt wird. Die Umsetzung dieser Strategien kann durch einen Computer oder einen menschlichen (ein Hochfrequenz-Händler), aber mehr als oft nicht, sind Hochfrequenzhandelsstrategien durch eine Partnerschaft von sowohl einem Gewerbetreibenden und einem Computer implementiert durchgeführt werden. Hochfrequenzhandel kann auf alle Trading-Strategien, um Geld aus der Wiederholung der Preisbewegung auf dem Markt zu machen versuchen beziehen. Je höher die Rate der Wiederholung (oder Frequenz), je höher die Rentabilität der Strategie. Hochfrequenzhandelsstrategien werden aus 3 grundlegenden Aspekte des Handels einschließlich gemacht: 1. Das Setup, das zu dem Muster, dass ein Händler lockt Eingabe bezieht 2. Das Risiko-Ertrags, die den Eintrag gegenüber den voraussichtlichen Ausgänge wiegt. 3. Die Häufigkeit des Auftretens, die sich mit, wie oft die Handels Gelegenheit ergibt beschäftigt. Wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, die Wahrscheinlichkeit der Schaffung eines hoch profitablen Trading-Strategie für eine schnelle Tempo Markt zu erhöhen Sie. Zuerst werden wir behandeln: High Frequency Trading-Setups. Ein Set up ist der Anfang eines Musters, die Sie als Händler als haben profitabel zu sein, und wird in der Regel durch ein Handelssignal wie ein technischer Indikator oder potenziellen Katalysator (treibende Kraft im Markt) voraus. Denken Sie daran, jeder profitablen Handel mit ihr einen Eintrag, Ausfahrt, und des Katalysators (der Katalysator, was los ist, um die Preis-Aktion zu erstellen, so dass ihr "den Grund" für die Aufnahme des Handels). Ohne diese 3 "vorbestimmte" Faktoren, die Sie nicht haben einen Handel. Zum Beispiel können Sie feststellen, dass, nachdem die 5 Minuten gleitenden Durchschnitt kreuzt die 60 Minuten-Durchschnitt, die Aktie oder Währung Sie handeln geht auf ein bisschen wie ein Lauf. In diesem Fall ist das Handelssignal ist Ihr Katalysator oder "Grund" für die Aufnahme des Handels. Ein weiterer Katalysator könnte eine News oder Ergebnis Ankündigung sein. Sie werden feststellen, dass, wenn die Zinsen bekommen abgesenkt, Bankaktien steigen. Hier kann Ihre Einrichtung sein, für eine Zinsabfall warten und dann kaufen Bankaktien. Damit ist der "Einrichtung" ist die Ankündigung, dass es eine Live-Zinsentscheidung oder FOMC-Sitzung sein. Doch selbst mit diesem Wissen der Gelegenheit, müssen Sie noch in der Risiko-Ertrags-Verhältnis von Ihrem Hochfrequenzhandelsstrategien zu wiegen. Das bringt uns zu: Ein - und Ausfahrten von High Frequency Trading-Strategien. Ihr Eintrag wird nach Ihrer vorgegebenen Ausgang beruhen und Ihre Ausfahrt wird von Ihrem Zielgewinnspanne von über 100 Handels Set ups bestimmt werden. Wenn die Einrichtung funktioniert 50% der Zeit, muss Ihr Gewinn Ausgang auf eine größere Menge als Ihr Verlust Ausgang für die eingerichtet profitabel zu sein. Beispielsweise. Wenn Sie einen Eintrag Preis von $ 100 auf Lager oder Währungs xyz und Sie mit einem Risiko-Ertrags-Eintrag Austrittsverhältnis von 2-1 sind, können Sie Ihren Gewinn Ausfahrt 110 $, während Ihr Verlust exit können 95,00 $ sein. Das heißt, Sie machen $ 10 für jede $ 5 Sie verlieren, wenn der Handel einzurichten arbeitet 50 Prozent der Zeit. Wenn die Einrichtung funktioniert nur 1 / 3rd der Zeit werden Sie $ 5 zweimal für jedes Mal verlieren Sie machen $ 10 verlassen Ihre Risiko-Ertrags-Eintrag Ausfahrt Break-even. Dies ist wichtig zu erkennen, da die meisten Amateur-Trader Punch-Out von Geschäften vor ihrer Zeit aufgrund der Tatsache, dass Preis-Aktion nicht in einer einzigen Richtung zu bewegen. Weil Preis-Aktion flüchtig ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Handel wird gegen Sie oder in einer Richtung zu dem Beenden zu bewegen. Dies gibt dem Trader den Instinkt, um Verluste zu früh geschnitten, die von ihrem Risiko-Ertrags-Analyse abweicht und führt zu unrentablen Hochfrequenzhandelsstrategien. Eine hohe Frequenz von der Anzahl der Setups in der Trading-Strategie Wie bereits erwähnt, je höher die Frequenz der Gewinn-Trades, desto profitabler das Handelsstrategie sein. Das ist, warum Sie die Forschung, wie oft der Aufbau erfolgt tun müssen. Wenn Sie ein Day-Trader Handelszinssatzansage können Sie nur arbeiten 4 Tage pro Jahr. Das heißt, Sie anderen Set ups, um Ihre allgemeine Trading-Plan müssen ad. Sobald Sie eine profitable Strategie haben, können Sie ziehen weiter, um eine neue. Dies kann bedeuten, dass Sie anderen Setups auf Zinsänderungen oder andere Arten von Aktien oder Währungen verbundenen Handels. Es könnte auch bedeuten, dass Sie andere Arten von "News", wo Sie für die verschiedenen Nachrichten Ankündigungen, dass verschiedene Wertpapiere in ähnlicher Weise beeinflussen Look. Natürlich, sobald Sie können mehrere Set ups für Gewinn handeln können Sie auch versuchen, andere unabhängige Strategien, um Ihre Trading-Plan hinzufügen. Allerdings ist es wichtig, dass Sie wissen, welche Hochfrequenz-Strategien sind an der Entwicklungsphase, und dass Sie nicht versuchen, zu viele Handelsstrategien gleichzeitig zu entwickeln. Je besser Sie verstehen jedes einzurichten, desto besser Ihre Fähigkeit, Gewinn zu machen. Ein anderer Weg, um Frequenz zu messen sind Trades, die mehr als einmal innerhalb jeder Einrichtung abgeschlossen werden kann. Zum Beispiel können Sie in der Lage, einen Kompromiss die gleiche Unterstützung oder Widerstand Ebene mehrfach sein. Wenn es eine starke Unterstützung für eine Aktie oder Währung zu 100 können Sie Aktien mit der Absicht, den Verkauf zu kaufen, wenn die Unterstützungslinien zu brechen (etwa 99). Das heißt, Sie bei der 100-Ebene kaufen und verkaufen kann jedes Mal die Aktie springt, bis er bricht. Diese Analyse ist ein wenig weiter fortgeschritten, da Preis hat eine Tendenz, Dreieck an Unterstützung und Widerstand, was bedeutet, das Risiko-Ertrags-Verhältnis wird kleiner und kleiner nach jedem Sprungkraft. Allerdings kann diese Art von Hochfrequenz eingerichtet sehr spannend sein, wie die Gewinne Aufbau sehr schnell in kürzester Zeit. Wie Sie sehen können, gibt es zwei Arten der Frequenz, die Anzahl der Setups in der Handelsstrategie und die Anzahl der Trades innerhalb der Einrichtung. Wenn Sie Set ups wie diese, die in Ihrer gesamten Risiko-Ertrags-Analyse passen können Sie erheblich die Rentabilität Ihrer Hochfrequenzhandelsstrategien zu erweitern. Handelsstrategien Forex, DSC 0200 & mdash; Matsubokkuri (Flickr) Trading-Strategien für die professionelle Anwendung variieren in der Make-up, Anwendung und Komplexität. Egal, ob Sie vorhaben, eine existierende Strategie lernen und zwicken sie, um Ihre einzigartigen Umstände oder erfinden eine völlig neue Handelsstrategie von Grund werden Sie noch brauchen, um einige grundlegende Konzepte folgen, wenn Sie Geld verdienen wollen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der gemeinsame Nenner in fast allen profitable von Fachkräften aus sowohl langfristige und Hochfrequenzhandel verwendeten Handelsstrategien zu finden zu finden. Wenn Sie über einen Trading-Plan, der nicht die meisten (wenn nicht alle) die unten Faktoren umfassen kommt, können Sie sicher sein, dass es nicht von einem professionellen Händler entwickelt und ist am wahrscheinlichsten eine unprofitable Strategie. Also, was ist das Make-up von einem profitablen Trading-Strategie? 1. Handelsstrategien Die Trading-Plan Etwas, das Sie nicht sehen, wenn man über someones Trading-Strategie ist, wie sie zu handeln, den Plan sich durch seine Entwicklung. Hier sind einige schnelle Richtlinien Anfänger Händler sollten strikt auf den Plan, ohne zu brechen alle Regeln halten Zwischenhändler - Regeln für die Zwecke der Prüfung und die Aufnahme neuer Daten gebrochen, wie der Plan beginnt dynamischer zu werden Professionelle Trader durch keine Regeln brechen, aber tun, ersetzen sie, wenn sich die Umstände ändern Wie Sie Ihr Trading-Plan zu entwickeln, werden Sie feststellen, dass Sie von einer Ebene zur nächsten bewegen. Selbst wenn ein Händler wurde der Handel seit Jahren auf professionellem Niveau, sie nicht zu überspringen diese Schritte beim Erstellen einer neuen Strategie, sie nur durch sie schneller gehen. Also jetzt, dass wir verstehen, ein wenig über den Entwicklungsprozess eines professionellen Trading-Strategie können wir bei seiner Grund Make-up aussehen. 2. Trading Strategies - Die 3 Elemente jeder Handel Jeder Handel innerhalb aller profitable Handelsstrategien hat: Ein Eintrag, Ein Exits und Katalysator. Ohne jedes dieser Dinge kann es keinen Handel. Die Ein - und Ausgänge sind so gewählt, auf einer Risiko-Ertrags-Analyse, dass ein möglicher Gewinn der Umzug in den potenziellen Verlust führt und dann wiegt der Grundlage dieses Verhältnis über der Frequenz win Verlust der Bewegung. Beispielsweise: Wenn der Händler sieht einen 2-1 Gewinn an die Schadenquote auf einem Zug, der eine 50-50-prozentige Chance, so oder so ist, wird der Handel als ein profitables ein und wird eingegeben werden. Es spielt keine mater, wenn der Handel macht Geld oder nicht, weil die professionellen Händler weiß, dass im Laufe von 100 Trades 50 wird zahlen $ 2 und der andere 50 kostet $ 1 Abgang, was zu einem Gewinn von $ 50 Gesamt für jeden Dollar riskiert. 3. Handelsstrategien Risikomanagement Eine profitable Handelsstrategie umfasst die Händler besitzen Risikobereitschaft und Risikomanagement. Dies kann eine Beurteilung beinhalten: Positionsgröße im Verhältnis zur Größe Konto Der Stil der Ein - und Ausstieg (nicht der gesamte Handel eingetragen zu werden oder verlassen zu einem Preis auf einmal oder schrittweise über einen Preiszone durch Mittelwertbildung?) Risiko Kommission. Ist die Handelsergebnisrechnung berücksichtigt den Preis der Kommission für die Eingabe des Handels? Außerhalb Risiko. Wenn man von 100 tauscht die Software oder Handels Computer abstürzt, wie wird sich dies auf die Rentabilität? Die Risikotoleranz ist nicht nur eine mathematische Bewertung, sondern vor allem eine psychologische Beurteilung als gut. Wenn Ihre Positionsgröße zu groß ist, werden Sie eher zu der Herrschaft der Gier und Angst zu erliegen. Wenn Ihre Position zu klein ist, können Sie, um Langeweile zu erliegen, und legen Sie einen Handel außerhalb Ihrer Handelsstrategie. Davon abgesehen, muss es mathematisch profitabel sein für ein Händler zu übernehmen eine in ihre Trading-Strategie festgelegt, und es gibt viele außerhalb unprofitable Risikofaktoren, die Sie nicht sehen, bis Sie tatsächlich handeln die Einrichtung. Aus diesem Grund müssen Sie sein, mit einem Schritt, wo ein Anfänger-Sticks auf den Plan kennen. Wenn Sie nicht, dann Ihre Daten könnten beschädigt werden, die Sie zu denken, dass Sie Pech haben, wenn in der Tat, man muss nur ein schlechtes Analyse. 4. Handelsstrategien Marktrisiko Das Marktrisiko bezieht sich auf eine Handelsstrategien Einwirkung von Marktrisikofaktoren wie: Ein Anstieg der Sturz der Zinssätze und / oder deren implizite Volatilität Ein Anstieg oder Abfall in den Aktienmarkt oder Indizes, dass die Strategie Trades Eine Änderung der Währung, die in der zugrunde liegenden Preisen Commodity Risk - Eine Änderung des Preises oder Volatilität der Rohstoffpreise Um eine professionelle Trading-Strategie zu erstellen, muss der Händler sich bewusst, wie das Marktrisiko wird ihre gesamte Trading-Plan zu beeinflussen. Zum Beispiel während einer FOMC-Sitzung, Bankaktien kann extrem volatil geworden aufgrund der Erwartung einer Zinsänderung. Wenn die Zinsen nach unten gehen, Banken mehr Geld zum Teil auf die Tatsache, dass das Geld, das sie haben bereits jetzt ausgeliehen kostet sie weniger. Ebenso während der wöchentlichen Erdgas und Erdöl Inventarberichte, die Ölvorräte kann einen Anstieg der Volatilität zu sehen. Wenn der Händler ist nicht bewusst, dass diese Ankündigungen kommen heraus, ihre gesamte Strategie werden aufgrund der Tatsache, dass sie vollständig auf einer separaten Volatilität Analyse feckless. Wenn Sie das gesamte Konto zu verlieren, können Sie denken, es war Pech, wenn in der Tat, es war schlechtes Timing und falsche Risikoanalyse. Es gibt viele Faktoren sowohl Mikro - und Makro, die Ihren Entwurf eines profitable Handelsstrategie auswirken wird, aber die fundamentalen Faktoren wird immer sein: Wie Sie den Plan zu handeln Wie Sie die 3 Faktoren eines jeden Handels wählen Ihre Risiko-Management Fähigkeiten einschließlich Ihrer mathematischen und psychologischen Risikobewertungen und unsere Marktrisikoanalyse, die nur bestimmt, wie gut Sie wissen, was Sie zu handeln. Day Trading Strategies kann einfach oder sehr komplex sein, aber sie sind immer von den Menschen, die sie den Handel als einfach. Wenn Sie eine Strategie, die Sie verwirrt sind, zu stoppen. Sie sollten der Meister der Strategie, nicht die andere Weise herum sein. Sobald Sie eine Strategie, bei seiner Grundebene meistern können Sie beginnen, die Komplexität hinzuzufügen. So stellen Sie sicher seine mathematisch fundierte und ihre Risikopositionen werden Sie psychisch ausgeglichen zu halten. Wenn Sie diese Grundlagen zu folgen, ist der Himmel die Grenze. Sie werden auch auf Ihrem Weg zur Schaffung von vielen professionellen und profitablen Handelsstrategien sein. Ist The Big Blue Sea The Place To Be? Auf Symbol: IBM International Business Machines Corporation 1 New Orchard Road Armonk, NY 10504 United States Map [] Symbol: EBAY. Last Time Ebay Wussten Diese verdoppelte im Preis! Whitman Campus 2065 Hamilton Avenue San Jose, CA 95125 USA Telefon: 408-376-7400 Webseite: ebayinc [] General Dynamics Corp (Aktiensymbol: GD) ist Past its 2008 Handels Levels Pushing Unsere letzten Handelstag Gelegenheit war CRM, die schreckliche Gewinne angekündigt, aber noch geschafft, hängen [] 3 Sektoren, die auf Ihrem HFT Strategien Merkliste sollte sein Mit der SP flirtet mit neuen Allzeithoch, und der Dow Jones um 15% über [] MMM Warum wir 3M Innovation für Hochfrequenzhandelsstrategien 3M Company 3M Center St Paul, MN 55144 United States Telefon: 651-733-1110 Fax: 651-733-9973 [] International Business Machines Corporation Armonk, NY 10504 United States Map Telefon: 914-499-1900 Bereits im Oktober 2014 kündigte IBM sie die Umstrukturierung, der Welt des Cloud Computing anzupassen. Investoren reagierten auch durch den Verkauf es auf Niveau von 2011. Das war nicht so toll für Warren Buffet (der rund eine Milliarde Dollar im Buchwert verloren), aber diejenigen, die gekauftes weiteren lohnt sich im 1. Quartal dieses Jahres 400 Millionen $: Wie Sie sehen können, zog IBM ein wenig zurück auf den Stand vor Ausbruch Ebenen von 165 & lt ;. , Weil der Markt dies tat zur gleichen Zeit, und wir in einem Drücker Markt sind (niedrige Volatilität bedeutet Drücker Zeithorizonte zu erweitern) Wir sind jedoch nicht so besorgt. Davon abgesehen, IBM habe ein bisschen Kopfschmerzen auf dem Intraday-Handel Seite gewesen, möglicherweise aufgrund der HFT-Software. also seien Sie vorsichtig, wenn das ist Ihr Spiel zu sein. Wie Buffet, fühlen wir IBM ist eine gute langfristige halten. Wir waren Käufer, wenn er überquerte 165 das erste Mal, und wed Halter hier, wenn wir waren lang. Wir erwarten, dass die Aktie und erreichte 180 bevor sie trifft 160 und erwarten auch, Allzeithoch vor 52 Wochen Tiefs. Natürlich ist der Gesamtmarkt mit ein wichtiger Faktor sein, aber wir fühlen die gleiche Weise über sie. Unabhängig von der Tatsache, es muss wohl eine gesunde Pullback. Erinnern. Ein Hochfrequenz-Handelsergebnis, wir beraten nicht. Wir weisen gerade aus Chancen. Handel auch meine Freunde. IBM erzielte im ersten Quartal einen bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen der Wall Street überstiegen jedoch sank der Umsatz knapp Schätzungen am Montag. Der Technologiekonzern erzielte ein Ergebnis von 2,91 je Aktie um 9 Prozent aus. ... Die Unternehmen sind ständig auf der Suche, um die digitale Erfahrungen, die sie bieten ihren Kunden die Bereitstellung etwas thats engagiert und personalisiert zu verbessern. In der Nachfrage nach den mobilen Zugriff von jedem Gerät integriert. ... Professionelle Handelsstrategien Die Welt der professionellen Handel war noch nie einfacher zu geben als jetzt. Sobald das Reich der wenigen Privilegierten, haben Fortschritte im elektronischen Handel mit relativ geringen Provisionen combinged Millionen von Menschen in die Welt der Online-Handel gebracht Bevor Sie sich entscheiden, in verbundenen Augen zu springen und zu einem professionellen Händler, gibt es bestimmte Dinge, die Sie jetzt. Am wichtigsten ist, müssen Sie eine Trading-Strategie. ein profitables Trading-Strategie wird von vielen Faktoren, einschließlich Ihrer Risikobereitschaft und den Geldbetrag zur Verfügung Scharnier. Eine der von professionellen Händlern eingesetzt beliebtesten und erfolgreichsten Anlagestrategien ist Value Investing. Die Ideen hinter Value Investing begann mit zwei Columbia Business School Professoren, Ben Graham und David Dodd, in den 1920er Jahren. Die Grundidee hinter Value Investing ist als fundamentale Analyse bekannt. Die Fundamentalanalyse ist ein Prozess, Investoren und Geschäftsleuten benutzt, um die Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen. Im Wesentlichen wird die Fundamentalanalyse Einnahme der "Vitalwerte" einer Gesellschaft die Gesundheit dieser Gesellschaft zu messen. Dieser ist in der Regel durch die Prüfung des Jahresabschlusses (einschließlich des 10-K und anderen periodischen Berichten der Securities and Exchange Commission für börsennotierte Unternehmen erforderlich) des Unternehmens, indem du, wo das Unternehmen sitzt auf dem Markt, was das Unternehmen Konkurrenten getan tun, und der Prüfung einer anderen Faktor, die relevant für die Zukunftsaussichten der Unternehmen "zu sein scheint. Die Theorie des Value Investing ist es, Unternehmen, die derzeit unterbewertet sind zu finden. Eine unterbewertete Unternehmen ist einer, dessen Aktienkurs spiegelt nicht genau das Unternehmen die tatsächlichen wert. Wenn ein Anleger die Fundamentalanalyse des Unternehmens feststellt, dass das Unternehmen unterbewertet hält Value Inves Theorie, dass die Anleger sollten Aktien dieser Gesellschaft zu erwerben (und möglicherweise Anteile zu verkaufen in der überbewerteten Unternehmen). Dies wird vorausgesetzt natürlich, dass es nicht noch stärker unterbewertete Unternehmen, die eine höhere Rendite sehen würde. Wenn es noch sehr unterbewertete Unternehmen, werden diese Unternehmen sind die bessere Wahl für die Investition aufgrund der Opportunitätskosten mit Investitionen in die weniger unterbewertete Unternehmen verbunden. In einfachen Worten, wollen Investoren, um das "am meisten für ihr Geld," erhalten, so sollten Sie Ihr Geld in die Aktien von Unternehmen, die wahrscheinlich den höchsten Anstieg der Aktienwert zu sehen sind gestellt. Die berühmteste moderne Verfechter des Value Investing ist Warren Buffett, dem Chairman von Berkshire Hathaway. Laut Buffett, ist das Hauptprinzip hinter Value Investing, um Aktien für weniger als den inneren Wert dieser Bestände zu erwerben. Innerer Wert ist einfach der aktuelle Wert einer Aktie. Ein weiteres beliebtes professionelle Trading-Strategie ist das Wachstum zu investieren. Die gravamen dieser Anlagestrategie ist es, Unternehmen, die sich bereit, bei einer viel höheren Rate als der Marktdurchschnitt zu wachsen sehen zu identifizieren. Verwendung Wert investieren Methoden, die Aktien dieser Unternehmen erscheinen oft überbewertet ist und damit nicht wert Investition. Spezialisieren jedoch Wachstums Investoren in diesen Arten von Aktien. Thomeas Rowe Price, Jr. der Gründer von T. Rowe Price, wird allgemein angenommen, dass die Konzepte hinter Wachstum investieren etabliert haben. Aufgrund der Art des Wachstums investieren, wird in der Regel als etwas riskanter als Value-Investing zu sehen, da es auf dem Wachstumstrend weiter in die Zukunft richtet. Manchmal sind Aktien überbewertet ist und der Kurs einer Aktie kann sinken, wenn die Anleger bewusst. Wachstums Investoren neigen dazu, auf die aufstrebenden Märkte und kleinere Start-up-Unternehmen zu konzentrieren. Day-Trading-Strategien sind kurzfristigere Anlagestrategien oft von Menschen, die von zu Hause aus Handel eingesetzt. Day-Trading (die manchmal auch als Hochfrequenzhandel) wird oft verpönt als riskant, fast törichten Strategie, die fast mit Sicherheit ist ein Verlustgeschäft in den langfristigen. Aber einige Leute haben es geschafft, erfolgreiche Day-Trader zu werden. Day-Trading nicht auf die Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen wie Value-Investing oder das Wachstum investieren verlassen. Stattdessen stützt sie sich auf die täglichen Schwankungen oder Schwankungen, die für die meisten Bestände auftritt. Einfach ausgedrückt, ein Day-Trader sucht zu kaufen und innerhalb einer relativ kurzen Zeitrahmen Hoch verkaufen. Es gibt viele Faktoren, die ins ob dies erfolgreich sein wird zu gehen, wie Liquidität und Volatilität. Was auch immer Strategie eine neue Trader entscheidet, lohnt es sich, ein Buch oder zwei auf die Anlagestrategien zu kaufen, lernen sie, dann verlernen sie und entwickeln Sie Ihre eigenen von den Grundlagen in Ihrem Geist verlassen.
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