Die Bollinger Bands % B - System

Die Bollinger Bands% b-System Ein beliebter Weg, um eine Mean-Reversion-System zu bauen ist es, Bollinger-Bänder verwenden, um kauften und überverkauften Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme auf Basis von Bollinger-Bänder und der% b variable haben Ergebnisse, die so hoch wie 75% der Trades Rückkehr Gewinne zeigen loggt. Über das System - Dieses System verwendet die Bollinger Bands% b Indikator zu bestimmen, wann ein up-Trendmarkt wird vorübergehend überverkauft. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem Aufwärtstrend, der vorübergehend überverkauft ist, wird wahrscheinlich seinen Aufwärtstrend schnell zurückzukehren. Das System hat zwei Anforderungen, die, um eine Long-Position zu initiieren erfüllt werden müssen. Erstens muss der Markt über seine 200 Tage Simple Moving Average (SMA) gehandelt werden. Dies ist, wie das System isoliert Handels nur Märkte, die derzeit an den Aufwärtsbewegungen. Zweitens, die Märkte% b muss unter 0,2 für drei Tage in Folge zu schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die die verkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, legt das System eine Long-Position am Ende des dritten Tages. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der% b Indikator schließt über 0,8, was auf eine überkaufte Situation. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für jene Geschäfte, wäre ein Markt unter seine 200 Tage SMA werden der Handel und schließen Sie mit einem% b über 0,8 drei Tage lang. Die Short-Position würde dann gehalten werden, bis der% b unter 0,2 geschlossen. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, die die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem% b unter 0,2 auf zusätzliche Tage, während eine Long-Position halten. Das Inverse dieses für die kurze Seite als auch. Trading-Regeln Wenn Go Long: Preis & gt; 200 Tage SMA % b schließt unter 0,2 drei Tage lang Wenn zu kurz: Preis & lt; 200 Tage SMA % b schließt über 0,8 drei Tage lang Beenden lang, wenn: % b über 0,8 schließt Exit Short Wann: % b schließt unter 0,2 Backtesting-Ergebnisse Lange Trades Dieses System wurde für zwanzig ETFs von ihren Anfängen bis zum Ende des Jahres 2008. In dieser Zeit untersucht, sofern diese ETFs insgesamt 1.014 Langseite Trading-Signale, die eine signifikante Probengröße. Aus diesen Trades, produziert das System eine 76,5% Gewinnrate und eine 0,70 Gewinn-Verhältnis. Dies zeigt an, dass das Gesamtsystem würde profitable Ergebnisse zurückgekehrt. Der durchschnittliche Gewerbelänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv nicht eine langfristige Anlage. Die aggressive Version der Bollinger Bands% b-System produziert noch bessere Ergebnisse. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7% und erhöhte den Gewinn-Verhältnis auf 0,91. Beim Handel mit den breiten, stabilen SPY ETF, protokolliert das System 111 Trades. Jener Geschäfte, waren 82% profitabel und der Gewinn-Verhältnis betrug 0,79. Unter Verwendung der aggressiven Version auf dem SPY war das System profitable 85,6% der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Short Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf der kurzen Seite Trades über gleichen Zeitraum. Es signalisiert 606 Short-Trades, die eine Gewinnrate von 70,1% und einen Gewinn-Verhältnis von 0,95 hergestellt. Die aggressive Version hatte die gleiche Auswirkung auf die kurze Seite, da es erhöhte die Gewinnrate um 75,4% und sprang die Gewinn-Verhältnis auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten Mean-Reversion-Systeme, die Bollinger Bands% b-System erzeugt eine sehr eindrucksvolle Gewinnrate. Es dauert kleine Gewinne aus Trendmärkten schnell. Doch wie die anderen Mean-Reversion-Systeme habe ich darüber geschrieben, gibt es eine enorme Gefahr des Untergangs auf der Grundlage der offenen Kehrseite jeder gegebenen Position. Idealerweise könnten wir dafür einzustellen, indem eine anfängliche Stop-Loss zu jeder Position, aber wir zunächst brauchen, zu wissen, wie das wäre das Gesamtergebnis auswirken. Es ist möglich, dass während ein Stop-Loss würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es heraus zu bekommen, aber wie viele Trades wäre es halt auch, dass irgendwann gehen Sie auf zu drehen rentabel? Einer der positiven Aspekte dieser Art von System ist, dass es aus dem Markt häufiger, als es auf dem Markt ist. Es wäre interessant zu sehen, ob wir auf die Ergebnisse zu verbessern, indem das System handeln einen anderen Stil oder sogar in risikoarme Vermögenswerte zu investieren, während es aus dem Markt ist. Trading-Beispiele Die Bollinger Bands% B-System angewendet, um täglich Spion. Ein Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir sehen, dass diese Strategie würde weiterhin eine gute Leistung in diesem Jahr haben. Der Preis hat sich über der 200 Tage SMA gehandelt ganze Jahr, und wir können drei profitable Trades, die das System gemacht haben, deutlich zu sehen. Im späten Februar erscheint% B bis unter 0,2 für mindestens drei Tage angezeigt werden. Dies würde eine Long-Position in dem Bereich 147, die für einen Gewinn ein paar Tage später in der 153 Bereich geschlossen haben würde signalisiert haben. Das gleiche geschah am Ende April. Dieser Handel würde in der 154 Bereich eingeleitet worden und hätte ein paar Tage später in der Umgebung von 158 verlassen haben. Im Juni, können wir ein gutes Beispiel dafür, wie dieses System würden die Nerven der jedermann den Handel testen zu sehen. Die b unter 0,2% für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis rund 162. Am Ende Juni ausgelöst haben würde fallengelassen, das System immer noch nicht einen Austrittspunkt gefunden und der Markt als 157. so niedrig gehandelt hatte Anfang Juli, dem% b endlich Vergangenheit 0,8 geschossen und das System würde die Position direkt um Break-even verlassen haben. Bollinger Bands Bollinger-Bänder wurden von dem berühmten technischen Trader, John Bollinger entwickelt. Die Bänder sind eine graphische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Durchschnitts. Die Standardgrößen für Bollinger-Bänder verwendet werden, sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bänder ist die Perspektive des vernünftigerweise hoch oder niedrig in Bezug auf einen Durchschnittspreis bieten. % b ist ein Derivat der Bollinger-Bänder, die zeigt, wo der Preis ist relativ zu den Bändern. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis am unteren Band gehandelt, und sein Wert wird 1 sein, wenn der Preis am oberen Band gehandelt. Es wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern berechnet. % b = (Preis untere Bande) / (obere Bande untere Bande) Das Ergebnis ist eine schwingende Indikator, der Einblick bietet, um einen Markt als kauft oder überverkauft.